PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBFBX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBFBX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HBFBX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBFBX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		3.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции HBFBX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.81% против 3.91% соответственно.

HBFBX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.17%
1 год
8.92%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.15%
10 лет*
5.81%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HJPNXHBFBX с HNRIXHBFBX с GASFXHBFBX с HTECXHBFBX с HMSIX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий HBFBX и SIFAX

HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
HBFBX
Hennessy Balanced Fund

Доходность на риск

HBFBX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBFBX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBFBXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.03

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.86

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.49

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

8.92

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBFBX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBFBXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.03

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.25

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между HBFBX и SIFAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBFBX и SIFAX

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.40%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок HBFBX и SIFAX

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBFBXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-23.62%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-3.07%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-8.32%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-14.69%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.35%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-8.65%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.25%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HBFBX и SIFAX

Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBFBXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.04%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

3.93%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

5.30%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

5.50%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

5.16%

+2.97%