Сравнение HBF.TO с JEPQ.TO
HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both exchange-traded funds - HBF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while JEPQ.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, HBF.TO returned 25.20% vs 31.41% for JEPQ.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBF.TO charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBF.TO и JEPQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBF.TO показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у JEPQ.TO с доходностью 11.09%.
HBF.TO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 11.18%
JEPQ.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBF.TO и JEPQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 8.15% | 15.51% | 2.10% |
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 11.09% | 10.46% | 15.40% |
Correlation
The correlation between HBF.TO and JEPQ.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between HBF.TO and JEPQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HBF.TO и JEPQ.TO
Секторы
HBF.TO
JEPQ.TO
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Энергетика
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
HBF.TO
JEPQ.TO
Финансовые услуги
HBF.TO
JEPQ.TO
Потребительский защитный сектор
HBF.TO
JEPQ.TO
Коммуникационные услуги
HBF.TO
JEPQ.TO
Потребительский циклический сектор
HBF.TO
JEPQ.TO
Промышленность
HBF.TO
JEPQ.TO
Энергетика
HBF.TO
JEPQ.TO
Здравоохранение
HBF.TO
JEPQ.TO
Сырьевые материалы
HBF.TO
-
JEPQ.TO
Недвижимость
HBF.TO
-
JEPQ.TO
Коммунальные услуги
HBF.TO
-
JEPQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBF.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск
HBF.TO
JEPQ.TO
Сравнение HBF.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBF.TO | JEPQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.48 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 4.08 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 16.30 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBF.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.34 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок HBF.TO и JEPQ.TO
Максимальная просадка HBF.TO за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBF.TO и JEPQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBF.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -20.05% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -7.74% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.40% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -3.36% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.93% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBF.TO и JEPQ.TO
Текущая волатильность для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) составляет 2.65%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что HBF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBF.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 4.05% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 9.88% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 12.58% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 17.35% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.35% | -0.40% |
Сравнение комиссий HBF.TO и JEPQ.TO
HBF.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBF.TO и JEPQ.TO
Дивидендная доходность HBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности JEPQ.TO в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 7.41% | 7.27% | 7.48% | 7.52% | 7.75% | 5.62% | 6.34% | 6.57% | 7.72% | 6.86% | 7.54% | 7.74% |
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 10.00% | 10.34% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBF.TO and JEPQ.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for HBF.TO.
HBF.TO is categorized as Derivative Income, while JEPQ.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for HBF.TO and 0.35% for JEPQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBF.TO и JEPQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор