PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBB.TO с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBB.TO с PHYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBB.TO (Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF) is Total Bond Market fund tracking the Solactive Canadian Select Universe Bond, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 10 years, HBB.TO returned 1.33%/yr vs 13.31%/yr for PHYS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBB.TO и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBB.TO торгуется в CAD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBB.TO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции HBB.TO уступали акциям PHYS по среднегодовой доходности: 1.33% против 13.31% соответственно.

HBB.TO

1 день
0.06%
1 месяц
1.68%
С начала года
1.54%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.42%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.33%

PHYS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.60%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.83%
1 год
32.57%
3 года*
31.14%
5 лет*
20.77%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBB.TO и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBB.TO
Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF		1.54%1.84%3.96%5.76%-11.94%-2.35%8.33%5.81%1.19%1.98%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		3.80%56.43%37.29%10.49%5.19%-5.70%21.80%12.33%5.61%5.60%

Correlation

The correlation between HBB.TO and PHYS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2014 г.

0.27

The correlation between HBB.TO and PHYS shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с HBB.TO:
HBB.TO с XAGG.TOHBB.TO с HSAV.TOHBB.TO с CHPS.TOHBB.TO с QQCL.TOHBB.TO с HXS.TOHBB.TO с USCL.TOHBB.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

HBB.TO vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBB.TO
Ранг доходности на риск HBB.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBB.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBB.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBB.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBB.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBB.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBB.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBB.TOPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.25

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.62

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.81

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

4.41

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBB.TO vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBB.TO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа PHYS равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBB.TO и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBB.TOPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.25

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.22

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.85

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.26

Просадки

Сравнение просадок HBB.TO и PHYS

Максимальная просадка HBB.TO за все время составила -18.23%, что меньше максимальной просадки PHYS в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBB.TO и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBB.TOPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.23%

-36.76%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-18.09%

+15.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-18.09%

+12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-18.09%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.23%

-23.34%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-16.20%

+13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-13.90%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

7.40%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HBB.TO и PHYS

Текущая волатильность для Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) составляет 1.58%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что HBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBB.TOPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

5.44%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

22.46%

-19.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

26.16%

-21.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

17.08%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

15.69%

-8.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBB.TO и PHYS

Ни HBB.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HBB.TO and PHYS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBB.TO и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор