Сравнение HBB.TO с PHYS
HBB.TO (Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF) is Total Bond Market fund tracking the Solactive Canadian Select Universe Bond, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 10 years, HBB.TO returned 1.30%/yr vs 11.64%/yr for PHYS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBB.TO и PHYS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBB.TO торгуется в CAD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBB.TO показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции HBB.TO уступали акциям PHYS по среднегодовой доходности: 1.30% против 11.64% соответственно.
HBB.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.30%
PHYS
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам HBB.TO и PHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBB.TO Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF | 1.78% | 1.84% | 3.96% | 5.76% | -11.94% | -2.35% | 8.33% | 5.81% | 1.19% | 1.98% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | -4.62% | 56.47% | 37.13% | 10.29% | 4.41% | -4.88% | 20.95% | 13.27% | 5.54% | 5.14% |
Correlation
The correlation between HBB.TO and PHYS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBB.TO vs. PHYS — Ранг доходности на риск
HBB.TO
PHYS
Сравнение HBB.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBB.TO | PHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 2.65 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBB.TO и PHYS
Максимальная просадка HBB.TO за все время составила -18.23%, что меньше максимальной просадки PHYS в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBB.TO и PHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBB.TO | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.23% | -36.85% | +18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -23.42% | +20.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -23.42% | +17.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -23.42% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.23% | -23.42% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -22.47% | +19.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -13.92% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 8.79% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBB.TO и PHYS
Текущая волатильность для Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) составляет 1.11%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что HBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBB.TO | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 8.71% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 25.02% | -21.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 28.40% | -23.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 19.46% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 17.57% | -10.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBB.TO и PHYS
Ни HBB.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBB.TO and PHYS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HBB.TO и PHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор