Сравнение HBB.TO с HXS.TO
HBB.TO (Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HBB.TO is a Total Bond Market fund tracking the Solactive Canadian Select Universe Bond, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HBB.TO returned 1.33%/yr vs 16.01%/yr for HXS.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HBB.TO charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for HXS.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBB.TO и HXS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBB.TO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции HBB.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 1.33% против 16.01% соответственно.
HBB.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.33%
HXS.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение доходности по годам HBB.TO и HXS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBB.TO Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF | 1.54% | 1.84% | 3.96% | 5.76% | -11.94% | -2.35% | 8.33% | 5.81% | 1.19% | 1.98% |
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 12.45% | 11.93% | 34.98% | 23.22% | -12.72% | 27.30% | 15.78% | 24.69% | 3.03% | 13.60% |
Correlation
The correlation between HBB.TO and HXS.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2014 г. | 0.01 |
Over the past year, HBB.TO and HXS.TO have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов HBB.TO и HXS.TO
Секторы
HBB.TO
HXS.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
HBB.TO
HXS.TO
Сырьевые материалы
HBB.TO
-
HXS.TO
Коммуникационные услуги
HBB.TO
-
HXS.TO
Потребительский циклический сектор
HBB.TO
-
HXS.TO
Потребительский защитный сектор
HBB.TO
-
HXS.TO
Энергетика
HBB.TO
-
HXS.TO
Финансовые услуги
HBB.TO
-
HXS.TO
Здравоохранение
HBB.TO
-
HXS.TO
Промышленность
HBB.TO
-
HXS.TO
Технологии
HBB.TO
-
HXS.TO
Коммунальные услуги
HBB.TO
-
HXS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBB.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск
HBB.TO
HXS.TO
Сравнение HBB.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBB.TO | HXS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.46 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.42 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 12.97 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBB.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.53 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.11 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.97 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.02 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок HBB.TO и HXS.TO
Максимальная просадка HBB.TO за все время составила -18.23%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBB.TO и HXS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBB.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.23% | -27.42% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -8.74% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -18.98% | +13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -22.63% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.23% | -27.42% | +9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | 0.00% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -3.54% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.30% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBB.TO и HXS.TO
Текущая волатильность для Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) составляет 1.58%, в то время как у Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что HBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBB.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 3.21% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 8.84% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 11.84% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 15.13% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 16.52% | -9.43% |
Сравнение комиссий HBB.TO и HXS.TO
HBB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HXS.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBB.TO и HXS.TO
Ни HBB.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBB.TO and HXS.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for HXS.TO.
HBB.TO is categorized as Total Bond Market, while HXS.TO is S&P 500. HBB.TO tracks Solactive Canadian Select Universe Bond, while HXS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for HBB.TO and 0.10% for HXS.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBB.TO и HXS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор