PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBB.TO с XAGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBB.TO с XAGG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBB.TO (Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF) and XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) are both Total Bond Market funds - HBB.TO tracks the Solactive Canadian Select Universe Bond while XAGG.TO tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HBB.TO returned 3.77%/yr vs 4.97%/yr for XAGG.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HBB.TO charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for XAGG.TO.

Доходность

Сравнение доходности HBB.TO и XAGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBB.TO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у XAGG.TO с доходностью 1.46%.

HBB.TO

1 день
0.06%
1 месяц
1.68%
С начала года
1.54%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.42%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.33%

XAGG.TO

1 день
0.69%
1 месяц
2.25%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.26%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBB.TO и XAGG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HBB.TO
Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF		1.54%1.84%3.96%5.76%-11.94%-0.33%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%10.40%1.08%-6.23%-1.74%

Correlation

The correlation between HBB.TO and XAGG.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с HBB.TO:
HBB.TO с HSAV.TOHBB.TO с CHPS.TOHBB.TO с QQCL.TOHBB.TO с HXS.TOHBB.TO с CASH.TOHBB.TO с USCL.TOHBB.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с DXBB.TOXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с GCORXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с SGOVXAGG.TO с AGGXAGG.TO с NUBD

Доходность на риск

HBB.TO vs. XAGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBB.TO
Ранг доходности на риск HBB.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBB.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBB.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBB.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBB.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBB.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBB.TO c XAGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBB.TOXAGG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.40

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.11

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.02

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

4.21

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBB.TO vs. XAGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBB.TO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа XAGG.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBB.TO и XAGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBB.TOXAGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.40

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HBB.TO и XAGG.TO

Максимальная просадка HBB.TO за все время составила -18.23%, что больше максимальной просадки XAGG.TO в -12.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBB.TO и XAGG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBB.TOXAGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.23%

-12.43%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-4.06%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-6.98%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-1.33%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-4.36%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.06%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HBB.TO и XAGG.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) составляет 1.58%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что HBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBB.TOXAGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.68%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

4.27%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

5.88%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

9.62%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

9.62%

-2.53%

Сравнение комиссий HBB.TO и XAGG.TO

HBB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XAGG.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBB.TO и XAGG.TO

HBB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HBB.TO
Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		4.07%3.86%3.07%2.59%1.67%1.04%

Часто задаваемые вопросы

HBB.TO and XAGG.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for XAGG.TO.

HBB.TO tracks Solactive Canadian Select Universe Bond, while XAGG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.09% for HBB.TO and 0.10% for XAGG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBB.TO и XAGG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор