PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAL.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAL.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO).

HBAL.TO и QQCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. QQCC.TO управляется Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		-1.33%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%15.50%20.42%-7.40%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		-3.61%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%-3.26%16.18%-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью -3.61%.

HBAL.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.97%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

QQCC.TO

1 день
1.82%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-1.75%
1 год
15.14%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с HXQ.TO

Сравнение комиссий HBAL.TO и QQCC.TO

HBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQCC.TO в 0.65%.

QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF

Доходность на риск

HBAL.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAL.TOQQCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.75

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.12

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.15

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

5.03

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAL.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа QQCC.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAL.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.75

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.00

+0.68

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и QQCC.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и QQCC.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности QQCC.TO в 11.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.24%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		11.12%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -100.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и QQCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBAL.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-100.13%

+77.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-13.73%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-22.24%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-100.00%

+95.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-99.78%

+95.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.15%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и QQCC.TO

Текущая волатильность для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) составляет 3.85%, в то время как у Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBAL.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.36%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

10.43%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

20.26%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

17.51%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.18%

17.30%

-5.12%