PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAL.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAL.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

HBAL.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		0.37%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%10.82%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.16%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у HSAV.TO с доходностью 1.16%.

HBAL.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.20%
1 год
12.96%
3 года*
12.82%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

HSAV.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.92%
3 года*
3.80%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с FBAL.NEO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий HBAL.TO и HSAV.TO

HBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

HBAL.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAL.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.17

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.22

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

5.32

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

14.57

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAL.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа HSAV.TO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAL.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.17

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.87

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.78

-1.07

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и HSAV.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и HSAV.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.41%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBAL.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-2.18%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-0.59%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-2.18%

-19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

0.00%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-0.19%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.22%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и HSAV.TO

Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBAL.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

0.42%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

0.96%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

1.37%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

1.75%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

1.58%

+10.61%