PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAL.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAL.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

HBAL.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		0.37%13.57%16.65%5.48%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 3.35%.

HBAL.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.20%
1 год
12.96%
3 года*
12.82%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий HBAL.TO и HBNK.TO

HBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HBAL.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAL.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

4.03

-2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

5.12

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.79

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

6.44

-4.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

25.18

-17.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAL.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAL.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

4.03

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

2.36

-1.66

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и HBNK.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности HBNK.TO в 3.19%

TTM2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.41%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBAL.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-14.78%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.48%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-4.49%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-2.41%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.17%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и HBNK.TO

Текущая волатильность для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) составляет 4.07%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBAL.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.96%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

10.04%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

13.56%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

12.47%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

12.47%

-0.28%