PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBA.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBA.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO).

HBA.TO и ZWB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HBA.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBA.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		0.36%13.01%30.43%12.29%-0.55%32.18%20.11%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		1.45%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%22.30%

Доходность по периодам

С начала года, HBA.TO показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 1.45%.

HBA.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-8.86%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.74%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—

ZWB.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.45%
6 месяцев
13.31%
1 год
42.34%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.56%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с HYLD-U.TOHBA.TO с FMAX.TOHBA.TO с VDY.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с SRU-UN.TOZWB.TO с RBNK.TO

Сравнение комиссий HBA.TO и ZWB.TO

ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Доходность на риск

HBA.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBA.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBA.TOZWB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

3.44

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

4.46

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.70

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

5.30

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

21.45

-16.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBA.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBA.TO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ZWB.TO равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBA.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBA.TOZWB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

3.44

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.02

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.68

+0.33

Корреляция

Корреляция между HBA.TO и ZWB.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBA.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность HBA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности ZWB.TO в 5.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.07%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		5.49%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Просадки

Сравнение просадок HBA.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка HBA.TO за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBA.TO и ZWB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBA.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-39.36%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-8.10%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-25.26%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-5.09%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-5.61%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.00%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HBA.TO и ZWB.TO

Текущая волатильность для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) составляет 4.78%, в то время как у BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что HBA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBA.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.80%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

9.17%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

12.37%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

12.43%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

15.62%

+2.55%