PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBA.TO с HXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBA.TO с HXF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO).

HBA.TO и HXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. HXF.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HBA.TO и HXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBA.TO и HXF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		0.36%13.01%30.43%12.29%-0.55%32.18%20.11%
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		-4.96%35.34%30.20%12.45%-9.00%35.14%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, HBA.TO показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у HXF.TO с доходностью -4.96%.

HBA.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-8.86%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.74%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—

HXF.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
5.45%
1 год
31.51%
3 года*
23.11%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с HYLD-U.TOHBA.TO с FMAX.TOHBA.TO с VDY.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с HXF.TO:
HXF.TO с CEW.TOHXF.TO с SIXY.TOHXF.TO с XIC.TOHXF.TO с ZEB.TOHXF.TO с HFIN.TOHXF.TO с VDY.TOHXF.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий HBA.TO и HXF.TO

HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HBA.TO vs. HXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HXF.TO
Ранг доходности на риск HXF.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXF.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXF.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXF.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXF.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXF.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBA.TO c HXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBA.TOHXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.18

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.90

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.91

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

12.18

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBA.TO vs. HXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBA.TO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа HXF.TO равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBA.TO и HXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBA.TOHXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.18

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.09

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.75

+0.26

Корреляция

Корреляция между HBA.TO и HXF.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBA.TO и HXF.TO

Дивидендная доходность HBA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.07%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBA.TO и HXF.TO

Максимальная просадка HBA.TO за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки HXF.TO в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBA.TO и HXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBA.TOHXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-39.77%

+18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-10.13%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-21.66%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-7.34%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-5.14%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.42%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HBA.TO и HXF.TO

Текущая волатильность для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) составляет 4.78%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что HBA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBA.TOHXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.77%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

9.58%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

14.65%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

14.17%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.86%

+1.31%