PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBA.TO с BKCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBA.TO с BKCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO).

HBA.TO и BKCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HBA.TO и BKCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBA.TO и BKCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		0.36%13.01%30.43%15.74%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		-1.56%34.78%20.06%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, HBA.TO показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у BKCL.TO с доходностью -1.56%.

HBA.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-8.86%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.74%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—

BKCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
10.30%
1 год
38.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с HYLD-U.TOHBA.TO с FMAX.TOHBA.TO с VDY.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с XUSF.TO
Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO

Сравнение комиссий HBA.TO и BKCL.TO

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Доходность на риск

HBA.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBA.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBA.TOBKCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.75

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.54

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.57

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.99

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

16.68

-12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBA.TO vs. BKCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBA.TO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BKCL.TO равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBA.TO и BKCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBA.TOBKCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.75

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.62

-0.61

Корреляция

Корреляция между HBA.TO и BKCL.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBA.TO и BKCL.TO

Дивидендная доходность HBA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности BKCL.TO в 13.14%

TTM202520242023202220212020
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.07%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		13.14%12.60%15.02%7.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBA.TO и BKCL.TO

Максимальная просадка HBA.TO за все время составила -21.15%, что больше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBA.TO и BKCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBA.TOBKCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-16.58%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-9.90%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-8.94%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-2.79%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.37%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HBA.TO и BKCL.TO

Текущая волатильность для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) составляет 4.78%, в то время как у Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что HBA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBA.TOBKCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.03%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

9.97%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

14.22%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

12.91%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

12.91%

+5.26%