Сравнение HAWX с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Vident International Equity Fund (VIDI).
HAWX и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAWX и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAWX и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.90% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 19.21% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции VIDI по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.55% соответственно.
HAWX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.38%
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и VIDI
HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
HAWX vs. VIDI — Ранг доходности на риск
HAWX
VIDI
Сравнение HAWX c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAWX | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.67 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 3.39 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.54 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.73 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 16.32 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAWX | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.67 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.69 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между HAWX и VIDI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и VIDI
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.67% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и VIDI
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAWX | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -48.39% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -12.48% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -30.00% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.63% | -48.39% | +17.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -6.20% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -10.51% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.85% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и VIDI
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 6.42%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAWX | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 7.06% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 11.16% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 17.24% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 15.83% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 17.99% | -2.90% |