PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAWX с TBWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAWX и TBWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAWX и TBWIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%
TBWIX
Thornburg Better World International Fund
-3.56%24.25%7.10%12.72%-18.02%20.88%26.67%24.57%-13.61%22.88%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у TBWIX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции TBWIX по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.98% соответственно.


HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%

TBWIX

1 день
2.41%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
0.38%
1 год
14.65%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Thornburg Better World International Fund

Сравнение комиссий HAWX и TBWIX

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TBWIX в 1.21%.


Доходность на риск

HAWX vs. TBWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

TBWIX
Ранг доходности на риск TBWIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBWIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBWIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBWIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBWIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBWIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c TBWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAWXTBWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.97

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.41

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.14

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

4.55

+5.82

HAWX vs. TBWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа TBWIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и TBWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAWXTBWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.97

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.30

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Корреляция

Корреляция между HAWX и TBWIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и TBWIX

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности TBWIX в 1.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
TBWIX
Thornburg Better World International Fund
1.58%1.53%1.40%1.55%0.87%15.10%0.40%1.17%10.14%3.53%5.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и TBWIX

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки TBWIX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и TBWIX.


Загрузка...

Показатели просадок


HAWXTBWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-40.11%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-12.01%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-40.11%

+22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

-40.11%

+9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-9.89%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-10.32%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.01%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и TBWIX

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Thornburg Better World International Fund (TBWIX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAWXTBWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.69%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.79%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.55%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

17.58%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

16.78%

-1.69%