Сравнение HAWX с TBWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX).
HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HAWX и TBWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAWX и TBWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.90% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 19.21% |
TBWIX Thornburg Better World International Fund | -3.56% | 24.25% | 7.10% | 12.72% | -18.02% | 20.88% | 26.67% | 24.57% | -13.61% | 22.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у TBWIX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции TBWIX по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.98% соответственно.
HAWX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.38%
TBWIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и TBWIX
HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TBWIX в 1.21%.
Доходность на риск
HAWX vs. TBWIX — Ранг доходности на риск
HAWX
TBWIX
Сравнение HAWX c TBWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAWX | TBWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.97 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.41 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.14 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 4.55 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAWX | TBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.97 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.30 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HAWX и TBWIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и TBWIX
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности TBWIX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.67% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 1.58% | 1.53% | 1.40% | 1.55% | 0.87% | 15.10% | 0.40% | 1.17% | 10.14% | 3.53% | 5.99% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и TBWIX
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки TBWIX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и TBWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAWX | TBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -40.11% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -12.01% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -40.11% | +22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.63% | -40.11% | +9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -9.89% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -10.32% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.01% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и TBWIX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Thornburg Better World International Fund (TBWIX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAWX | TBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.69% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.79% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 15.55% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 17.58% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 16.78% | -1.69% |