PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с FIFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAWX с FIFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) and FIFVX (Fidelity Advisor Founders Fund Class I) are both funds - HAWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD, while FIFVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, HAWX returned 12.85%/yr vs 12.87%/yr for FIFVX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAWX charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for FIFVX.

Доходность

Сравнение доходности HAWX и FIFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у FIFVX с доходностью 8.23%.

HAWX

1 день
0.20%
1 месяц
5.06%
С начала года
16.31%
6 месяцев
18.14%
1 год
35.60%
3 года*
21.62%
5 лет*
12.85%
10 лет*
12.07%

FIFVX

1 день
-0.86%
1 месяц
4.71%
С начала года
8.23%
6 месяцев
8.72%
1 год
22.20%
3 года*
25.12%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAWX и FIFVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		16.31%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%11.67%
FIFVX
Fidelity Advisor Founders Fund Class I		8.23%16.39%36.46%34.03%-26.71%19.10%47.20%14.05%

Correlation

The correlation between HAWX and FIFVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.75

The correlation between HAWX and FIFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Fidelity Advisor Founders Fund Class I

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с BUFIXHAWX с DFWIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX
Часто сравнивают с FIFVX:
FIFVX с ^GSPCFIFVX с IHDGFIFVX с DBAWFIFVX с dbawFIFVX с AMRGXFIFVX с ACIHXFIFVX с TILIX

Доходность на риск

HAWX vs. FIFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIFVX
Ранг доходности на риск FIFVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFVX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c FIFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXFIFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.54

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.18

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.27

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

1.86

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

7.55

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. FIFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа FIFVX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и FIFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXFIFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.54

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.61

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.81

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HAWX и FIFVX

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки FIFVX в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и FIFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAWXFIFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-32.48%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-12.27%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-23.26%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-32.48%

+15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.61%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-7.98%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.02%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и FIFVX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 4.52%, в то время как у Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAWXFIFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.84%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.41%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

14.81%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

21.18%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

22.58%

-7.39%

Сравнение комиссий HAWX и FIFVX

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FIFVX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и FIFVX

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности FIFVX в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFVX
Fidelity Advisor Founders Fund Class I		2.22%2.40%6.32%0.15%2.60%6.25%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.41%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%

Часто задаваемые вопросы

HAWX and FIFVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFVX has higher volatility (4.84%) compared to HAWX (4.52%). In terms of maximum drawdown, HAWX dropped -30.63% vs FIFVX's -32.48%.

HAWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAWX и FIFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор