PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAVGX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAVGX с WBREOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).

HAVGX управляется Haverford. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HAVGX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAVGX и WBREOX

2026 (YTD)2025
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund		-3.84%12.99%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		-4.34%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, HAVGX показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.

HAVGX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.06%
3 года*
10.82%
5 лет*
8.57%
10 лет*
11.00%

WBREOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Haverford Quality Growth Stock Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с HAVGX:
HAVGX с VOOHAVGX с DGROHAVGX с IWQU.LHAVGX с GQEIXHAVGX с FEQHXHAVGX с FNSTXHAVGX с NWAUX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FOCKXWBREOX с FGJEXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с HLEIXWBREOX с MWMIX

Сравнение комиссий HAVGX и WBREOX

HAVGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

HAVGX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVGX
Ранг доходности на риск HAVGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAVGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAVGX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAVGXWBREOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.03

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.67

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.47

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

1.79

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAVGX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAVGX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVGX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAVGXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.03

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между HAVGX и WBREOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVGX и WBREOX

Дивидендная доходность HAVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund		8.59%8.28%8.54%4.76%10.14%5.65%0.84%1.39%6.38%2.65%1.18%1.26%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAVGX и WBREOX

Максимальная просадка HAVGX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVGX и WBREOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAVGXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-19.07%

-31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-12.12%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-6.23%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-2.87%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.98%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HAVGX и WBREOX

Текущая волатильность для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) составляет 4.21%, в то время как у CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HAVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAVGXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.34%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

9.66%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

20.07%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

19.52%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

19.52%

-2.50%