PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAVGX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAVGX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Pin Oak Equity (POGSX).

HAVGX управляется Haverford. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HAVGX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAVGX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund		-3.84%13.22%15.58%9.26%-7.97%24.40%15.35%33.26%-5.90%18.46%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, HAVGX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции HAVGX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.00% против 13.32% соответственно.

HAVGX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.06%
3 года*
10.82%
5 лет*
8.57%
10 лет*
11.00%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Haverford Quality Growth Stock Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с HAVGX:
HAVGX с VOOHAVGX с DGROHAVGX с IWQU.LHAVGX с FNSTXHAVGX с GQEIXHAVGX с FEQHXHAVGX с FSKAX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий HAVGX и POGSX

HAVGX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund

Доходность на риск

HAVGX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVGX
Ранг доходности на риск HAVGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAVGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAVGX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAVGXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.85

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.90

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.38

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

13.83

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAVGX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAVGX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVGX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAVGXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.85

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.15

Корреляция

Корреляция между HAVGX и POGSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVGX и POGSX

Дивидендная доходность HAVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund		8.59%8.28%8.54%4.76%10.14%5.65%0.84%1.39%6.38%2.65%1.18%1.26%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок HAVGX и POGSX

Максимальная просадка HAVGX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVGX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAVGXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-89.46%

+39.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.96%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-29.81%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-33.05%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-5.97%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-36.91%

+30.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.68%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HAVGX и POGSX

Текущая волатильность для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) составляет 4.21%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что HAVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAVGXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.50%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

13.08%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

19.70%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

17.88%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

18.57%

-1.55%