Сравнение HAUZ с RITA
HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) and RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) are both REIT funds - HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index while RITA tracks the FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAUZ returned 7.27%/yr vs 7.28%/yr for RITA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAUZ charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for RITA.
Доходность
Сравнение доходности HAUZ и RITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAUZ показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у RITA с доходностью 15.50%.
HAUZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- -3.26%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 3.38%
RITA
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 13.85%
- С начала года
- 15.50%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAUZ и RITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -0.05% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -22.24% | 1.15% |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 15.50% | 3.93% | 1.93% | 9.66% | -29.30% | 4.81% |
Correlation
The correlation between HAUZ and RITA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between HAUZ and RITA shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAUZ vs. RITA — Ранг доходности на риск
HAUZ
RITA
Сравнение HAUZ c RITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и ETFB Green SRI REITs ETF (RITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAUZ | RITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.02 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 7.02 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAUZ и RITA
Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки RITA в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и RITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAUZ | RITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.51% | -35.92% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -8.93% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -20.85% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -5.15% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -20.33% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 2.56% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUZ и RITA
Текущая волатильность для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) составляет 3.71%, в то время как у ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAUZ | RITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.09% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 11.13% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 13.73% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 17.79% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.79% | -0.85% |
Сравнение комиссий HAUZ и RITA
HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RITA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUZ и RITA
Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности RITA в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 3.56% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 2.29% | 2.50% | 3.12% | 3.25% | 2.41% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAUZ and RITA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITA has higher volatility (5.09%) compared to HAUZ (3.71%). In terms of maximum drawdown, HAUZ dropped -39.51% vs RITA's -35.92%.
On 3-year performance, RITA leads with 7.28% vs 7.27% for HAUZ. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RITA has performed better with a 7.28% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for RITA.
HAUZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.29% for RITA.
HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while RITA tracks FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: DWS and ETFB. Their fees differ too: 0.10% for HAUZ and 0.50% for RITA.
RITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAUZ и RITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор