Сравнение HAUS с FPRO
HAUS (Residential REIT ETF) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HAUS returned 8.50%/yr vs 9.14%/yr for FPRO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HAUS charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.
Доходность
Сравнение доходности HAUS и FPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 9.97%.
HAUS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPRO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAUS и FPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 4.64% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 9.97% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -13.98% |
Correlation
The correlation between HAUS and FPRO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between HAUS and FPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HAUS и FPRO
Секторы
HAUS
FPRO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
HAUS
FPRO
Сырьевые материалы
HAUS
-
FPRO
-
Коммуникационные услуги
HAUS
-
FPRO
Потребительский циклический сектор
HAUS
-
FPRO
-
Потребительский защитный сектор
HAUS
-
FPRO
-
Энергетика
HAUS
-
FPRO
-
Финансовые услуги
HAUS
-
FPRO
-
Здравоохранение
HAUS
-
FPRO
-
Промышленность
HAUS
-
FPRO
-
Технологии
HAUS
-
FPRO
-
Коммунальные услуги
HAUS
-
FPRO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAUS vs. FPRO — Ранг доходности на риск
HAUS
FPRO
Сравнение HAUS c FPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUS | FPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.35 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 3.88 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUS | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.35 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок HAUS и FPRO
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и FPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAUS | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -32.81% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -7.67% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -16.83% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -2.73% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -12.66% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.67% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и FPRO
Residential REIT ETF (HAUS) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеют волатильность 3.48% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAUS | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.54% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.13% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 13.10% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 18.62% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 18.37% | +1.13% |
Сравнение комиссий HAUS и FPRO
HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FPRO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и FPRO
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FPRO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.57% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% |
HAUS Residential REIT ETF | 3.47% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAUS and FPRO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPRO has higher volatility (3.54%) compared to HAUS (3.48%). In terms of maximum drawdown, HAUS dropped -35.91% vs FPRO's -32.81%.
On 3-year performance, FPRO leads with 9.14% vs 8.50% for HAUS. On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FPRO has performed better with a 9.14% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for HAUS.
HAUS has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.57% for FPRO.
They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for HAUS and 0.59% for FPRO.
FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAUS и FPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор