PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASGX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASGX с VLEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HASGX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASGX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции HASGX превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 11.71% против 10.93% соответственно.

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Growth Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с AMDVXHASGX с USNQXHASGX с AVDV
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO

Сравнение комиссий HASGX и VLEOX

HASGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HASGX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASGXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.83

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.50

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

5.42

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLEOX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASGXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.83

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между HASGX и VLEOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и VLEOX

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VLEOX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок HASGX и VLEOX

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASGXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-55.86%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-10.86%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-30.68%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

-35.30%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-8.35%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-9.52%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.00%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и VLEOX

Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASGXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

6.75%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.08%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

19.69%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

19.27%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

19.94%

+3.12%