Сравнение HASCX с RPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX).
HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. RPMAX управляется Reinhartfunds. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HASCX и RPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASCX и RPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -19.21% |
RPMAX Reinhart Genesis PMV Fund | 1.54% | 5.13% | 14.59% | 23.64% | -4.00% | 23.59% | 4.18% | 21.69% | -8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у RPMAX с доходностью 1.54%.
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
RPMAX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASCX и RPMAX
HASCX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии RPMAX в 1.20%.
Доходность на риск
HASCX vs. RPMAX — Ранг доходности на риск
HASCX
RPMAX
Сравнение HASCX c RPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASCX | RPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.62 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.03 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.07 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 3.76 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASCX | RPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.62 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HASCX и RPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASCX и RPMAX
Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности RPMAX в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
RPMAX Reinhart Genesis PMV Fund | 7.57% | 7.69% | 4.32% | 2.87% | 7.00% | 4.22% | 0.06% | 0.42% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HASCX и RPMAX
Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки RPMAX в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и RPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASCX | RPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -45.05% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -13.29% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -23.65% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -6.40% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -6.69% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.78% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASCX и RPMAX
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASCX | RPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 6.11% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 13.20% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 22.49% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 19.93% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 22.90% | -0.08% |