Сравнение HASCX с RIVSX

С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции HASCX превзошли акции RIVSX по среднегодовой доходности: 10.57% против 9.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HASCX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HASCX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIVSX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASCX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HASCX и RIVSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности RIVSX в 0.27%

Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, примерно равная максимальной просадке RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и RIVSX.

Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.