Сравнение HASCX с IJSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX).
HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HASCX и IJSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASCX и IJSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | -0.84% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у IJSSX с доходностью -0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HASCX имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции IJSSX немного впереди с 10.75%.
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
IJSSX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASCX и IJSSX
HASCX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии IJSSX в 1.11%.
Доходность на риск
HASCX vs. IJSSX — Ранг доходности на риск
HASCX
IJSSX
Сравнение HASCX c IJSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASCX | IJSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.57 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.98 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.06 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | -0.18 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASCX | IJSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.57 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.09 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HASCX и IJSSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASCX и IJSSX
Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности IJSSX в 14.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 14.76% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
Просадки
Сравнение просадок HASCX и IJSSX
Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки IJSSX в -55.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и IJSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASCX | IJSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -55.02% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -14.07% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -28.04% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -42.85% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -8.48% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -9.40% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 7.29% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASCX и IJSSX
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASCX | IJSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.01% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 13.07% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 24.53% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 21.34% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 23.40% | -0.58% |