Сравнение HASCX с IJSSX
HASCX (Harbor Small Cap Value Fund) and IJSSX (VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HASCX returned 11.58%/yr vs 11.71%/yr for IJSSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HASCX charges 0.87%/yr vs 1.11%/yr for IJSSX.
Доходность
Сравнение доходности HASCX и IJSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HASCX показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у IJSSX с доходностью 12.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HASCX имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции IJSSX немного впереди с 11.71%.
HASCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 25.78%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 42.38%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 11.58%
IJSSX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам HASCX и IJSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 25.78% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 12.40% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
Correlation
The correlation between HASCX and IJSSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2002 г. | 0.94 |
The correlation between HASCX and IJSSX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HASCX vs. IJSSX — Ранг доходности на риск
HASCX
IJSSX
Сравнение HASCX c IJSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASCX | IJSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.28 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.60 | 7.80 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASCX | IJSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.45 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.19 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HASCX и IJSSX
Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки IJSSX в -55.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и IJSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HASCX | IJSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -55.02% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -11.31% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.34% | -26.96% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -28.04% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -42.85% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -2.06% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -9.35% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.17% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASCX и IJSSX
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HASCX | IJSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.54% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 12.78% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 17.85% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 21.37% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 23.45% | -0.55% |
Сравнение комиссий HASCX и IJSSX
HASCX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии IJSSX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASCX и IJSSX
Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности IJSSX в 13.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 2.71% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 13.03% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
Часто задаваемые вопросы
HASCX and IJSSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HASCX has higher volatility (6.09%) compared to IJSSX (5.54%). In terms of maximum drawdown, HASCX dropped -58.90% vs IJSSX's -55.02%.
HASCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HASCX и IJSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор