Сравнение HASCX с HNACX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX).
HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. HNACX управляется Harbor.
Доходность
Сравнение доходности HASCX и HNACX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASCX и HNACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.08% |
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | -10.93% | 14.04% | 46.43% | 53.86% | -37.67% | 15.43% | 54.82% | 33.53% | -1.24% | 35.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у HNACX с доходностью -10.93%.
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
HNACX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASCX и HNACX
HASCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HNACX в 0.57%.
Доходность на риск
HASCX vs. HNACX — Ранг доходности на риск
HASCX
HNACX
Сравнение HASCX c HNACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASCX | HNACX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.64 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.99 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.71 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 2.34 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASCX | HNACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.64 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.71 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HASCX и HNACX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASCX и HNACX
Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности HNACX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | 12.57% | 11.19% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 18.62% | 12.25% | 8.97% | 11.07% | 11.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HASCX и HNACX
Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки HNACX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и HNACX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASCX | HNACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -43.46% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -17.94% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -43.46% | +15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -14.89% | +7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -9.67% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 5.44% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASCX и HNACX
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASCX | HNACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 6.99% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 13.12% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 20.42% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 25.91% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 25.02% | -2.20% |