Сравнение HAPS с RUSC
HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. HAPS is passively managed, while RUSC is actively managed. Over the past year, HAPS returned 30.58% vs 39.65% for RUSC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.64%/yr for RUSC.
Доходность
Сравнение доходности HAPS и RUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAPS показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у RUSC с доходностью 22.58%.
HAPS
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RUSC
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 22.58%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAPS и RUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 15.94% | 14.23% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 22.58% | 16.87% |
Correlation
The correlation between HAPS and RUSC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.92 |
The correlation between HAPS and RUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAPS vs. RUSC — Ранг доходности на риск
HAPS
RUSC
Сравнение HAPS c RUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAPS | RUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.34 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 15.47 | -5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAPS и RUSC
Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки RUSC в -9.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и RUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAPS | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -9.18% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -9.18% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -1.70% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.57% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPS и RUSC
Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 4.05%, в то время как у U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAPS | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.93% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 13.67% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 18.55% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 18.30% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 18.30% | +2.44% |
Сравнение комиссий HAPS и RUSC
HAPS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RUSC в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPS и RUSC
Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности RUSC в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.49% | 0.57% | 0.72% | 0.42% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.31% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HAPS and RUSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RUSC has higher volatility (5.93%) compared to HAPS (4.05%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs RUSC's -9.18%.
On 1-year performance, RUSC leads with 39.65% vs 30.58% for HAPS. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RUSC has performed better with a 39.65% return vs 30.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.
HAPS has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.31% for RUSC.
They also come from different issuers: Harbor and Russell. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.64% for RUSC.
RUSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAPS и RUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор