PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с INFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с INFO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and INFO (Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while INFO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. HAPS is passively managed, while INFO is actively managed. Over the past year, HAPS returned 30.58% vs 24.73% for INFO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for INFO.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и INFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у INFO с доходностью 8.89%.

HAPS

1 день
1.03%
1 месяц
5.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
13.47%
1 год
30.58%
3 года*
13.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

INFO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.74%
С начала года
8.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
24.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и INFO

2026 (YTD)20252024
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		15.94%8.35%1.24%
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		8.89%19.75%2.05%

Correlation

The correlation between HAPS and INFO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.74

The correlation between HAPS and INFO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и INFO

Секторы
HAPS
INFO

Финансовые услуги

17.3%
11.2%

Технологии

16.8%
40.6%

Здравоохранение

16.1%
7.9%

Промышленность

14.7%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.7%

Энергетика

7.2%
2.8%

Недвижимость

5.9%
1.7%

Сырьевые материалы

5.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.1%

Коммунальные услуги

2.5%
1.8%

Финансовые услуги

HAPS
17.3%
INFO
11.2%

Технологии

HAPS
16.8%
INFO
40.6%

Здравоохранение

HAPS
16.1%
INFO
7.9%

Промышленность

HAPS
14.7%
INFO
7.6%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.4%
INFO
9.7%

Энергетика

HAPS
7.2%
INFO
2.8%

Недвижимость

HAPS
5.9%
INFO
1.7%

Сырьевые материалы

HAPS
5.7%
INFO
1.7%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.7%
INFO
5.0%

Коммуникационные услуги

HAPS
2.7%
INFO
10.1%

Коммунальные услуги

HAPS
2.5%
INFO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV
Часто сравнивают с INFO:
INFO с BUFHINFO с AFOSINFO с DDTLINFO с FNDXINFO с LSEQINFO с FTIFINFO с CNAV

Доходность на риск

HAPS vs. INFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
INFO
Ранг доходности на риск INFO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c INFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPSINFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.91

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.65

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.76

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

12.11

-1.72

HAPS vs. INFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и INFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAPS и INFO

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки INFO в -19.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и INFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSINFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-19.60%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.98%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.98%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-2.33%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.05%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и INFO

Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 4.05%, в то время как у Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSINFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.79%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

10.13%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

13.06%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

17.49%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

17.49%

+3.25%

Сравнение комиссий HAPS и INFO

HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии INFO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и INFO

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности INFO в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.49%0.57%0.72%0.42%
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		0.32%0.35%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAPS and INFO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFO has higher volatility (4.79%) compared to HAPS (4.05%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs INFO's -19.60%.

On 1-year performance, HAPS leads with 30.58% vs 24.73% for INFO. On fees, INFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAPS has performed better with a 30.58% return vs 24.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

HAPS has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.32% for INFO.

HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while INFO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.35% for INFO.

INFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и INFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор