PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с INFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с INFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and INFO (Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while INFO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. HAPS is passively managed, while INFO is actively managed. Over the past year, HAPS returned 26.09% vs 30.07% for INFO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for INFO.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и INFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у INFO с доходностью 11.55%.

HAPS

1 день
-1.19%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.18%
6 месяцев
10.07%
1 год
26.09%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

INFO

1 день
-0.62%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.01%
1 год
30.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и INFO

2026 (YTD)20252024
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		10.18%8.35%1.69%
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		11.55%19.75%2.19%

Correlation

The correlation between HAPS and INFO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.75

The correlation between HAPS and INFO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и INFO

Секторы
HAPS
INFO

Финансовые услуги

17.7%
11.6%

Здравоохранение

17.7%
8.1%

Технологии

14.0%
36.0%

Промышленность

13.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.8%

Энергетика

7.2%
4.1%

Недвижимость

6.7%
1.7%

Сырьевые материалы

6.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Финансовые услуги

HAPS
17.7%
INFO
11.6%

Здравоохранение

HAPS
17.7%
INFO
8.1%

Технологии

HAPS
14.0%
INFO
36.0%

Промышленность

HAPS
13.5%
INFO
8.6%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.3%
INFO
9.8%

Энергетика

HAPS
7.2%
INFO
4.1%

Недвижимость

HAPS
6.7%
INFO
1.7%

Сырьевые материалы

HAPS
6.6%
INFO
2.0%

Коммуникационные услуги

HAPS
3.0%
INFO
10.2%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.9%
INFO
5.2%

Коммунальные услуги

HAPS
2.4%
INFO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV
Часто сравнивают с INFO:
INFO с AFOSINFO с BUFHINFO с FNDXINFO с DDTLINFO с LSEQINFO с FTIFINFO с CNAV

Доходность на риск

HAPS vs. INFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
INFO
Ранг доходности на риск INFO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c INFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSINFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.42

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.36

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.36

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

15.36

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. INFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа INFO равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и INFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSINFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.42

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.21

-0.66

Просадки

Сравнение просадок HAPS и INFO

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки INFO в -19.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и INFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSINFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-19.60%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.98%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.62%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-2.33%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.96%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и INFO

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что HAPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSINFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.03%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

9.36%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

12.49%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

17.44%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

17.44%

+3.39%

Сравнение комиссий HAPS и INFO

HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии INFO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и INFO

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности INFO в 0.31%

ПозицияTTM202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		0.31%0.35%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAPS and INFO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPS has higher volatility (4.32%) compared to INFO (3.03%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs INFO's -19.60%.

On 1-year performance, INFO leads with 30.07% vs 26.09% for HAPS. On fees, INFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, INFO has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INFO has performed better with a 30.07% return vs 26.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

HAPS has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.31% for INFO.

HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while INFO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.35% for INFO.

INFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и INFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор