PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с EPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с EPMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while EPMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Harbor. HAPS is passively managed, while EPMV is actively managed. Over the past year, HAPS returned 28.54% vs 30.96% for EPMV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.88%/yr for EPMV.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и EPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у EPMV с доходностью 19.18%.

HAPS

1 день
1.55%
1 месяц
0.75%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPMV

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.09%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и EPMV

2026 (YTD)2025
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		11.90%18.84%
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.18%13.68%

Correlation

The correlation between HAPS and EPMV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.86

The correlation between HAPS and EPMV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и EPMV

Секторы
HAPS
EPMV

Финансовые услуги

17.7%
18.1%

Здравоохранение

17.7%
6.7%

Технологии

14.0%
18.7%

Промышленность

13.5%
21.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
12.2%

Энергетика

7.2%
5.0%

Недвижимость

6.7%
6.4%

Сырьевые материалы

6.6%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.4%

Коммунальные услуги

2.4%
3.0%

Финансовые услуги

HAPS
17.7%
EPMV
18.1%

Здравоохранение

HAPS
17.7%
EPMV
6.7%

Технологии

HAPS
14.0%
EPMV
18.7%

Промышленность

HAPS
13.5%
EPMV
21.7%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.3%
EPMV
12.2%

Энергетика

HAPS
7.2%
EPMV
5.0%

Недвижимость

HAPS
6.7%
EPMV
6.4%

Сырьевые материалы

HAPS
6.6%
EPMV
6.7%

Коммуникационные услуги

HAPS
3.0%
EPMV

-

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.9%
EPMV
1.4%

Коммунальные услуги

HAPS
2.4%
EPMV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Harbor Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV
Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с HWSMEPMV с DBEEPMV с SIFIEPMV с AVMV

Доходность на риск

HAPS vs. EPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c EPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSEPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.05

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.01

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.54

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

11.67

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. EPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPMV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и EPMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSEPMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.05

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.10

-1.53

Просадки

Сравнение просадок HAPS и EPMV

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки EPMV в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и EPMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSEPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-8.78%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.78%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-1.77%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и EPMV

Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 4.40%, в то время как у Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSEPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.19%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

11.34%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

15.15%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

15.46%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

15.46%

+5.37%

Сравнение комиссий HAPS и EPMV

HAPS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EPMV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и EPMV

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности EPMV в 1.24%

ПозицияTTM202520242023
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.24%1.48%0.00%0.00%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

HAPS and EPMV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (5.19%) compared to HAPS (4.40%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs EPMV's -8.78%.

On 1-year performance, EPMV leads with 30.96% vs 28.54% for HAPS. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 30.96% return vs 28.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

EPMV has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.51% for HAPS.

HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while EPMV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.88% for EPMV.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и EPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор