Сравнение HAPS с CVSM
HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. HAPS is passively managed, while CVSM is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности HAPS и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HAPS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 14.26%
- С начала года
- 20.78%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAPS и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 12.68% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between HAPS and CVSM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAPS vs. CVSM — Ранг доходности на риск
HAPS
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HAPS c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAPS | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAPS и CVSM
Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAPS | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -3.36% | -24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -1.01% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPS и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAPS | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 11.11% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 11.11% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 11.11% | +9.50% |
Сравнение комиссий HAPS и CVSM
HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPS и CVSM
Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.47% | 0.57% | 0.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
HAPS and CVSM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.
HAPS has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: Harbor and CresAlta. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для HAPS и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор