Сравнение HAPI с AFOS
HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности HAPI и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 30.38%.
HAPI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 30.38%
- 6 месяцев
- 28.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAPI и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 6.20% | 10.85% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 30.38% | 37.10% |
Correlation
The correlation between HAPI and AFOS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAPI vs. AFOS — Ранг доходности на риск
HAPI
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HAPI c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAPI | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAPI и AFOS
Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAPI | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -11.52% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -4.68% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -1.43% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAPI | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 21.51% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 21.51% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 21.51% | -5.77% |
Сравнение комиссий HAPI и AFOS
HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и AFOS
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.82% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
HAPI and AFOS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
HAPI has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: Harbor and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для HAPI и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор