PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAP с XDW0.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L).

HAP и XDW0.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. XDW0.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAP и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAP и XDW0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		20.42%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.08%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.68%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 32.08%.

HAP

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.67%
С начала года
20.42%
6 месяцев
29.48%
1 год
48.22%
3 года*
16.81%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.74%

XDW0.L

1 день
-4.79%
1 месяц
5.89%
С начала года
32.08%
6 месяцев
35.11%
1 год
36.36%
3 года*
18.09%
5 лет*
21.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с SPYHAP с QQQHAP с DGROHAP с MOAT
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с DBCXDW0.L с VDEXDW0.L с CWEU.L

Сравнение комиссий HAP и XDW0.L

HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XDW0.L в 0.25%.

HAP
VanEck Natural Resources ETF
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Доходность на риск

HAP vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPXDW0.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

1.76

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.18

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

2.49

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.71

10.27

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа XDW0.L равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.76

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.40

-0.14

Корреляция

Корреляция между HAP и XDW0.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и XDW0.L

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.88%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAP и XDW0.L

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и XDW0.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HAPXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-63.72%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-18.44%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-26.47%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-63.72%

+19.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-5.20%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-12.40%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.50%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и XDW0.L

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.40%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAPXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.75%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.19%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

20.62%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

24.18%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

26.06%

-6.25%