Сравнение HAONX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Overseas Fund (HAONX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
HAONX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2019 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HAONX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAONX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAONX Harbor Overseas Fund | 1.84% | 35.31% | 10.99% | 13.29% | -15.53% | 18.70% | 12.93% | 9.22% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 7.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HAONX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.
HAONX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAONX и PPYPX
HAONX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
HAONX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
HAONX
PPYPX
Сравнение HAONX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Overseas Fund (HAONX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAONX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.24 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.85 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.83 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 13.07 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAONX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.24 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HAONX и PPYPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAONX и PPYPX
Дивидендная доходность HAONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAONX Harbor Overseas Fund | 2.39% | 2.43% | 2.12% | 1.67% | 2.41% | 10.30% | 1.06% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок HAONX и PPYPX
Максимальная просадка HAONX за все время составила -31.95%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAONX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAONX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.95% | -42.48% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -10.21% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -35.65% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -4.08% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -10.28% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.43% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAONX и PPYPX
Harbor Overseas Fund (HAONX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HAONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAONX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 5.49% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 10.15% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 15.41% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 19.61% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 19.08% | -1.86% |