Сравнение HAL.NS с WMT
HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. HAL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, HAL.NS returned 78.89%/yr vs 28.96%/yr for WMT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL.NS и WMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HAL.NS торгуется в INR, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HAL.NS показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 15.47%.
HAL.NS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -14.42%
- 3 года*
- 68.44%
- 5 лет*
- 78.89%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 28.96%
- 10 лет*
- 23.94%
Сравнение доходности по годам HAL.NS и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | -3.68% | 6.15% | 50.52% | 352.89% | 122.59% | 50.17% | 35.95% | -4.35% | -29.96% |
WMT Walmart Inc. | 15.47% | 30.45% | 79.26% | 13.66% | 10.23% | 4.00% | 26.42% | 33.46% | 17.95% |
Correlation
The correlation between HAL.NS and WMT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL.NS vs. WMT — Ранг доходности на риск
HAL.NS
WMT
Сравнение HAL.NS c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAL.NS | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.57 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 9.47 | -10.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAL.NS и WMT
Максимальная просадка HAL.NS за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки WMT в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.NS и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL.NS | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -32.77% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.33% | -16.86% | -13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -22.08% | -22.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.52% | -24.14% | -20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -11.14% | -12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -7.63% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 4.57% | +8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL.NS и WMT
Текущая волатильность для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) составляет 6.43%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что HAL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL.NS | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 10.73% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 18.92% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 24.09% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.18% | 21.73% | +33.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 21.75% | +27.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL.NS и WMT
Дивидендная доходность HAL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | 1.19% | 0.91% | 0.84% | 0.62% | 4.42% | 4.79% | 11.40% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL.NS и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hindustan Aeronautics Limited и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAL.NS and WMT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HAL.NS и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор