PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAL.NS с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HAL.NS с CLS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. HAL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, HAL.NS returned 78.89%/yr vs 127.82%/yr for CLS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAL.NS и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HAL.NS торгуется в INR, в то время как CLS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HAL.NS показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 40.78%.

HAL.NS

1 день
0.48%
1 месяц
-9.23%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-1.75%
1 год
-14.42%
3 года*
68.44%
5 лет*
78.89%
10 лет*
—

CLS

1 день
1.19%
1 месяц
4.95%
С начала года
40.78%
6 месяцев
34.71%
1 год
234.36%
3 года*
222.51%
5 лет*
127.82%
10 лет*
48.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAL.NS и CLS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HAL.NS
Hindustan Aeronautics Limited		-3.68%6.15%50.52%352.89%122.59%50.17%35.95%-4.35%-29.96%
CLS
Celestica Inc.		40.78%235.60%224.78%161.60%12.14%40.66%0.04%-3.31%-9.36%

Correlation

The correlation between HAL.NS and CLS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.09

The correlation between HAL.NS and CLS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hindustan Aeronautics Limited

Celestica Inc.

Часто сравнивают с HAL.NS:
HAL.NS с BEL.NSHAL.NS с NTPC.NSHAL.NS с CANBK.NSHAL.NS с VNP.TOHAL.NS с BIOCON.NSHAL.NS с NFLXHAL.NS с RNMBY
Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

HAL.NS vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL.NS
Ранг доходности на риск HAL.NS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL.NS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL.NS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL.NS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL.NS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL.NS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAL.NS c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAL.NSCLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
3.27

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
3.04

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.41

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

8.49

-8.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

20.84

-21.98

HAL.NS vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAL.NS на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL.NS и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAL.NS и CLS

Максимальная просадка HAL.NS за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки CLS в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.NS и CLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAL.NSCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-77.85%

+26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.33%

-27.80%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.52%

-54.91%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-54.91%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-16.92%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-19.15%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.52%

11.30%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HAL.NS и CLS

Текущая волатильность для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) составляет 6.43%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.88%. Это указывает на то, что HAL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAL.NSCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

27.88%

-21.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

55.29%

-33.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

72.17%

-45.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.18%

57.20%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.70%

49.31%

+0.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL.NS и CLS

Дивидендная доходность HAL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAL.NS
Hindustan Aeronautics Limited		1.19%0.91%0.84%0.62%4.42%4.79%11.40%5.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL.NS и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hindustan Aeronautics Limited и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HAL.NS значения в INR, CLS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HAL.NS and CLS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAL.NS и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор