PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAKY с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAKY с HACK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAKY (Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - HAKY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. HAKY is actively managed, while HACK is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HAKY charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности HAKY и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HAKY

1 день
-0.74%
1 месяц
12.78%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HACK

1 день
-1.02%
1 месяц
14.80%
6 месяцев
37.75%
С начала года
36.99%
1 год
31.36%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.92%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAKY и HACK

2026 (YTD)
HAKY
Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF		31.21%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		42.17%

Correlation

The correlation between HAKY and HACK is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г.

0.96

Сравнение распределения секторов HAKY и HACK

Секторы
HAKY
HACK

Технологии

95.1%
90.0%

Промышленность

6.7%
9.6%

Финансовые услуги

1.2%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HAKY
95.1%
HACK
90.0%

Промышленность

HAKY
6.7%
HACK
9.6%

Финансовые услуги

HAKY
1.2%
HACK
0.3%

Сырьевые материалы

HAKY

-

HACK

-

Коммуникационные услуги

HAKY

-

HACK

-

Потребительский циклический сектор

HAKY

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

HAKY

-

HACK

-

Энергетика

HAKY

-

HACK

-

Здравоохранение

HAKY

-

HACK

-

Недвижимость

HAKY

-

HACK

-

Коммунальные услуги

HAKY

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с HAKY:
HAKY с ULTIHAKY с DHSBHAKY с QDVOHAKY с IPDPHAKY с AMDWHAKY с FYEEHAKY с YYY
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

HAKY vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAKY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HACK
Ранг доходности на риск HACK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAKY c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAKYHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.17

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.68

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.52

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.59

—

HAKY vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAKY и HACK

Максимальная просадка HAKY за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAKY и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAKYHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-42.68%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-3.67%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-11.57%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HAKY и HACK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAKYHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.32%

27.02%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

24.60%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.32%

23.33%

+7.99%

Сравнение комиссий HAKY и HACK

HAKY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAKY и HACK

Дивидендная доходность HAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности HACK в 0.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.05%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
HAKY
Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF		6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HAKY and HACK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for HAKY.

HAKY has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 0.05% for HACK.

HAKY is categorized as Derivative Income, while HACK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.65% for HAKY and 0.60% for HACK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAKY и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор