Сравнение HAINX с FAERX
HAINX (Harbor International Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HAINX returned 7.31%/yr vs 6.87%/yr for FAERX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HAINX charges 0.77%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности HAINX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции HAINX превзошли акции FAERX по среднегодовой доходности: 7.31% против 6.87% соответственно.
HAINX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.43%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам HAINX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 5.18% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
Correlation
The correlation between HAINX and FAERX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 1990 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between HAINX and FAERX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAINX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
HAINX
FAERX
Сравнение HAINX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.30 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.51 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.24 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.19 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и FAERX
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAINX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -60.14% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -7.29% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -14.00% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -36.62% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -36.62% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -5.89% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -14.37% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.01% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и FAERX
Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAINX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 0.00% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 3.97% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 9.16% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.73% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.69% | -0.06% |
Сравнение комиссий HAINX и FAERX
HAINX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и FAERX
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
HAINX Harbor International Fund | 3.39% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
Часто задаваемые вопросы
HAINX and FAERX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAINX has higher volatility (4.29%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HAINX dropped -60.21% vs FAERX's -60.14%.
HAINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAINX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор