Сравнение HAINX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HAINX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAINX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 2.17% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции HAINX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 6.98% против 6.55% соответственно.
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
ANDIX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAINX и ANDIX
HAINX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
HAINX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
HAINX
ANDIX
Сравнение HAINX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.72 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.68 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.23 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HAINX и ANDIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и ANDIX
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности ANDIX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.64% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и ANDIX
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAINX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -27.59% | -32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -8.76% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -27.59% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -27.59% | -12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -6.09% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -5.33% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.37% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и ANDIX
Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAINX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.71% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 8.44% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 13.12% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 12.79% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.46% | +3.12% |