PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAHYX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAHYX с HBLYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAHYX (Hartford High Yield Fund) and HBLYX (The Hartford Balanced Income Fund) are both mutual funds - HAHYX is a High Yield Bonds fund managed by Hartford, while HBLYX is a Diversified Portfolio fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HAHYX returned 5.24%/yr vs 6.73%/yr for HBLYX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HAHYX charges 0.66%/yr vs 0.64%/yr for HBLYX.

Доходность

Сравнение доходности HAHYX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford High Yield Fund (HAHYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAHYX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у HBLYX с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции HAHYX уступали акциям HBLYX по среднегодовой доходности: 5.24% против 6.73% соответственно.

HAHYX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
7.43%
3 года*
7.72%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.24%

HBLYX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.63%
1 год
9.74%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.59%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAHYX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAHYX
Hartford High Yield Fund		1.25%9.35%5.52%11.88%-10.40%3.37%7.02%15.01%-3.27%8.11%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		2.30%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Correlation

The correlation between HAHYX and HBLYX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2006 г.

0.46

The correlation between HAHYX and HBLYX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford High Yield Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HAHYX:
HAHYX с VWEAXHAHYX с PRFRXHAHYX с FOCIXHAHYX с HDGYXHAHYX с HGOYXHAHYX с VWEHXHAHYX с HILYX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNXHBLYX с ABALXHBLYX с PRWCX

Доходность на риск

HAHYX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAHYX
Ранг доходности на риск HAHYX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAHYX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAHYX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAHYX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAHYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAHYX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford High Yield Fund (HAHYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAHYXHBLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.71

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.43

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.79

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

6.59

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAHYX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAHYX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBLYX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAHYX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAHYXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.71

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.80

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.82

+0.25

Просадки

Сравнение просадок HAHYX и HBLYX

Максимальная просадка HAHYX за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAHYX и HBLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAHYXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-31.36%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-5.59%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-7.71%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-15.92%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.17%

-23.19%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.63%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-3.09%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.52%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HAHYX и HBLYX

Текущая волатильность для Hartford High Yield Fund (HAHYX) составляет 1.23%, в то время как у The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что HAHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAHYXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.62%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

4.49%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

5.85%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

7.96%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

8.39%

-2.57%

Сравнение комиссий HAHYX и HBLYX

HAHYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAHYX и HBLYX

Дивидендная доходность HAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности HBLYX в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAHYX
Hartford High Yield Fund		6.17%6.11%4.91%4.86%5.28%3.84%4.25%5.26%6.11%5.74%5.14%5.41%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		6.81%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Часто задаваемые вопросы

HAHYX and HBLYX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBLYX has higher volatility (1.62%) compared to HAHYX (1.23%). In terms of maximum drawdown, HAHYX dropped -32.78% vs HBLYX's -31.36%.

HAHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAHYX и HBLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор