PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAGAX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAGAX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HAGAX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAGAX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		-4.23%4.50%12.64%19.76%-25.85%11.19%39.79%34.50%-6.45%29.90%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, HAGAX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции HAGAX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 10.76% против 13.08% соответственно.

HAGAX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-6.81%
1 год
9.26%
3 года*
8.18%
5 лет*
2.05%
10 лет*
10.76%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с HAGAX:
HAGAX с ALARXHAGAX с WSMDXHAGAX с FXAIXHAGAX с FATIXHAGAX с DGROHAGAX с BRMKXHAGAX с TRMCX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с VTITAAGX с TPHD

Сравнение комиссий HAGAX и TAAGX

HAGAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

HAGAX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAGAX
Ранг доходности на риск HAGAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAGAX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAGAXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.01

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.66

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

4.06

-3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.52

17.43

-14.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAGAX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAGAX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAGAX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAGAXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.01

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.49

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.23

+0.20

Корреляция

Корреляция между HAGAX и TAAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAGAX и TAAGX

Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		14.47%13.86%13.00%11.74%1.41%10.82%2.26%2.19%5.95%2.69%0.00%1.67%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок HAGAX и TAAGX

Максимальная просадка HAGAX за все время составила -52.32%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAGAXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.32%

-62.13%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-12.13%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-34.47%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-34.47%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-5.56%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-18.82%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.83%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HAGAX и TAAGX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) составляет 7.43%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAGAXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

9.62%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

16.80%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

24.69%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

22.94%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

22.02%

-0.23%