Сравнение HAFN с XLK
HAFN (Hafnia Limited) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past year, HAFN returned 36.08% vs 43.69% for XLK. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HAFN и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAFN показывает доходность 45.04%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 29.45%.
HAFN
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 26.53%
- С начала года
- 45.04%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.25%
XLK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 34.93%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.26%
- Всё время*
- 10.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
HAFN Hafnia Limited | $7.91M | $8.07M | $12.56M |
| $1.80B | $1.66B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам HAFN и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HAFN Hafnia Limited | 45.04% | 2.71% | -14.02% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 29.45% | 24.61% | 13.34% |
Correlation
The correlation between HAFN and XLK is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAFN vs. XLK — Ранг доходности на риск
HAFN
XLK
Сравнение HAFN c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hafnia Limited (HAFN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAFN | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.76 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 7.41 | -4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAFN и XLK
Максимальная просадка HAFN за все время составила -53.75%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAFN и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAFN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.75% | -82.05% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.99% | -15.92% | -12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.20% | -6.09% | -14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -34.79% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 5.91% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAFN и XLK
Текущая волатильность для Hafnia Limited (HAFN) составляет 8.73%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что HAFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAFN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 10.17% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 22.11% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.90% | 25.90% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 25.87% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 24.96% | +13.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAFN и XLK
Дивидендная доходность HAFN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAFN Hafnia Limited | 10.07% | 7.48% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
HAFN and XLK have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.17%) compared to HAFN (8.73%). In terms of maximum drawdown, HAFN dropped -53.75% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAFN и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор