PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAFN с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAFN с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hafnia Limited (HAFN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HAFN и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hafnia Limited (HAFN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAFN и XLK

2026 (YTD)20252024
HAFN
Hafnia Limited		46.79%2.71%-12.52%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, HAFN показывает доходность 46.79%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

HAFN

1 день
0.53%
1 месяц
0.69%
С начала года
46.79%
6 месяцев
29.00%
1 год
100.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hafnia Limited

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с HAFN:
HAFN с TRMDHAFN с DHTHAFN с SBLKHAFN с ETHAFN с KOHAFN с INSWHAFN с GDE
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

HAFN vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAFN
Ранг доходности на риск HAFN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAFN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAFN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAFN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAFN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAFN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAFN c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hafnia Limited (HAFN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAFNXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

1.13

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

1.71

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.28

1.97

+3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.39

6.31

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAFN vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAFN на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAFN и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAFNXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.13

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между HAFN и XLK составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAFN и XLK

Дивидендная доходность HAFN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAFN
Hafnia Limited		7.14%7.48%20.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок HAFN и XLK

Максимальная просадка HAFN за все время составила -53.75%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAFN и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

HAFNXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.75%

-82.05%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-15.92%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-11.04%

+10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.60%

-35.17%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

4.98%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HAFN и XLK

Hafnia Limited (HAFN) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что HAFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAFNXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

8.12%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.98%

16.49%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.31%

27.05%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.49%

24.72%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.49%

24.33%

+14.16%