PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAFN с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HAFN и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hafnia Limited (HAFN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAFN показывает доходность 45.04%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 29.45%.


HAFN

1 день
-2.42%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
26.53%
С начала года
45.04%
1 год
36.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
11.25%

XLK

1 день
-0.53%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
34.93%
С начала года
29.45%
1 год
43.69%
3 года*
30.37%
5 лет*
20.04%
10 лет*
24.26%
Всё время*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$7.91M$8.07M$12.56M
$1.80B$1.66B$2.23B

Сравнение доходности по годам HAFN и XLK


2026 (YTD)20252024
HAFN
Hafnia Limited
45.04%2.71%-14.02%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
29.45%24.61%13.34%

Correlation

The correlation between HAFN and XLK is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hafnia Limited

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

HAFN vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

HAFN
Ранг доходности на риск HAFN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAFN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAFN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAFN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAFN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAFN: 7171
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HAFN c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hafnia Limited (HAFN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HAFNXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.76

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

7.41

-4.05

HAFN vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAFN на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAFN и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAFN и XLK

Максимальная просадка HAFN за все время составила -53.75%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAFN и XLK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HAFNXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.75%

-82.05%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.99%

-15.92%

-12.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.20%

-6.09%

-14.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-34.79%

+13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

5.91%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HAFN и XLK

Текущая волатильность для Hafnia Limited (HAFN) составляет 8.73%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что HAFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HAFNXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

10.17%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.01%

22.11%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.90%

25.90%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.23%

25.87%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

24.96%

+13.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAFN и XLK

Дивидендная доходность HAFN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности XLK в 0.43%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAFN
Hafnia Limited
10.07%7.48%20.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы


HAFN and XLK have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.17%) compared to HAFN (8.73%). In terms of maximum drawdown, HAFN dropped -53.75% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAFN и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор