PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAFN с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAFN с EPOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAFN (Hafnia Limited) is a stock, while EPOL (iShares MSCI Poland ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Over the past year, HAFN returned 65.87% vs 40.50% for EPOL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAFN и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hafnia Limited (HAFN) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAFN показывает доходность 48.52%, что значительно выше, чем у EPOL с доходностью 13.58%.

HAFN

1 день
-0.77%
1 месяц
-14.21%
С начала года
48.52%
6 месяцев
36.21%
1 год
65.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPOL

1 день
-0.52%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.58%
6 месяцев
22.93%
1 год
40.50%
3 года*
35.67%
5 лет*
15.78%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAFN и EPOL

2026 (YTD)20252024
HAFN
Hafnia Limited		48.52%2.71%-12.52%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		13.58%77.34%-9.52%

Correlation

The correlation between HAFN and EPOL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.14

The correlation between HAFN and EPOL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hafnia Limited

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с HAFN:
HAFN с TRMDHAFN с DHTHAFN с SBLKHAFN с INSWHAFN с ETHAFN с BOATHAFN с KO
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

HAFN vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAFN
Ранг доходности на риск HAFN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAFN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAFN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAFN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAFN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAFN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAFN c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hafnia Limited (HAFN) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAFNEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.76

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.49

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.68

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

10.07

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAFN vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAFN на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAFN и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAFNEPOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.21

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HAFN и EPOL

Максимальная просадка HAFN за все время составила -53.75%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAFN и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAFNEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.75%

-63.72%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-11.04%

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.29%

-1.65%

-16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-26.89%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

4.03%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HAFN и EPOL

Hafnia Limited (HAFN) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что HAFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAFNEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

7.84%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.56%

17.35%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.77%

23.20%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.18%

29.06%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.18%

27.65%

+10.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAFN и EPOL

Дивидендная доходность HAFN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности EPOL в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.21%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
HAFN
Hafnia Limited		5.75%7.48%20.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAFN and EPOL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAFN has higher volatility (11.74%) compared to EPOL (7.84%). In terms of maximum drawdown, HAFN dropped -53.75% vs EPOL's -63.72%.

HAFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAFN и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор