PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAFC с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAFC с CQQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HAFC (Hanmi Financial Corporation) is a stock, while CQQQ (Invesco China Technology ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Over the past 10 years, HAFC returned 6.81%/yr vs 4.74%/yr for CQQQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAFC и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanmi Financial Corporation (HAFC) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAFC показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции HAFC превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 6.81% против 4.74% соответственно.

HAFC

1 день
-0.10%
1 месяц
0.03%
С начала года
14.78%
6 месяцев
10.37%
1 год
39.50%
3 года*
29.29%
5 лет*
12.43%
10 лет*
6.81%

CQQQ

1 день
-5.05%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.29%
1 год
22.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
-8.26%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAFC и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAFC
Hanmi Financial Corporation		14.78%19.68%28.70%-16.97%8.49%114.65%-40.78%6.26%-32.62%-10.72%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		-1.71%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%

Correlation

The correlation between HAFC and CQQQ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2009 г.

0.27

The correlation between HAFC and CQQQ shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hanmi Financial Corporation

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

HAFC vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAFC
Ранг доходности на риск HAFC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAFC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAFC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAFC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAFC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAFC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAFC c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanmi Financial Corporation (HAFC) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAFCCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.76

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.25

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

0.94

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

2.19

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAFC vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAFC на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAFC и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAFCCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.76

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.22

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.14

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.18

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HAFC и CQQQ

Максимальная просадка HAFC за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAFC и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAFCCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.57%

-73.99%

-22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-24.41%

+8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-35.93%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.78%

-66.96%

+19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.43%

-73.99%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.76%

-51.25%

-21.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.64%

-28.30%

-32.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

10.44%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HAFC и CQQQ

Текущая волатильность для Hanmi Financial Corporation (HAFC) составляет 7.85%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что HAFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAFCCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

11.80%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.19%

22.44%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.41%

30.18%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.75%

38.07%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.43%

33.33%

+6.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAFC и CQQQ

Дивидендная доходность HAFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности CQQQ в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.20%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
HAFC
Hanmi Financial Corporation		3.61%4.00%4.23%5.15%3.80%2.28%4.59%4.80%4.87%2.64%1.89%1.98%

Часто задаваемые вопросы

HAFC and CQQQ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.80%) compared to HAFC (7.85%). In terms of maximum drawdown, HAFC dropped -96.57% vs CQQQ's -73.99%.

HAFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAFC и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор