PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAF.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAF.TO с HXT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

HAF.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HAF.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAF.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		0.10%2.56%3.65%10.92%-6.00%1.88%2.75%3.00%0.23%4.03%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		2.91%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, HAF.TO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции HAF.TO уступали акциям HXT.TO по среднегодовой доходности: 2.99% против 12.62% соответственно.

HAF.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.50%
1 год
0.90%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.99%

HXT.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-3.20%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.76%
1 год
30.31%
3 года*
19.91%
5 лет*
14.30%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Global Fixed Income ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HAF.TO:
HAF.TO с XSH.TOHAF.TO с NUBF.TOHAF.TO с VBG.NEOHAF.TO с FFIX.NEOHAF.TO с XBB.TOHAF.TO с ZUAG.TOHAF.TO с TGFI.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий HAF.TO и HXT.TO

HAF.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

HAF.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAF.TO
Ранг доходности на риск HAF.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAF.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAF.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAF.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAF.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAF.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

2.11

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

2.73

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.92

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

14.17

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAF.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAF.TO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAF.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAF.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.11

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.13

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.67

-0.48

Корреляция

Корреляция между HAF.TO и HXT.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAF.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность HAF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		5.01%5.05%5.47%5.34%4.36%2.41%3.08%3.23%2.82%3.11%3.98%3.84%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAF.TO и HXT.TO

Максимальная просадка HAF.TO за все время составила -28.04%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAF.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HAF.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-35.48%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-10.76%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-16.33%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

-35.48%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-3.90%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.70%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.22%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HAF.TO и HXT.TO

Текущая волатильность для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) составляет 2.32%, в то время как у Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что HAF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAF.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

5.32%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

9.76%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

14.44%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

12.70%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

15.15%

-4.02%