Сравнение HAF.TO с CHPS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO).
HAF.TO и CHPS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г.. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HAF.TO и CHPS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAF.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAF.TO Global X Active Global Fixed Income ETF | 0.10% | 2.56% | 3.65% | 10.92% | -6.00% | -0.16% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 8.14% | 45.93% | 20.38% | 68.20% | -37.86% | 22.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HAF.TO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 8.14%.
HAF.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.99%
CHPS.TO
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 77.53%
- 3 года*
- 35.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAF.TO и CHPS.TO
HAF.TO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Доходность на риск
HAF.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
HAF.TO
CHPS.TO
Сравнение HAF.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAF.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 2.05 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 2.64 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 4.98 | -4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 15.68 | -14.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAF.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.05 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между HAF.TO и CHPS.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAF.TO и CHPS.TO
Дивидендная доходность HAF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAF.TO Global X Active Global Fixed Income ETF | 5.01% | 5.05% | 5.47% | 5.34% | 4.36% | 2.41% | 3.08% | 3.23% | 2.82% | 3.11% | 3.98% | 3.84% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAF.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка HAF.TO за все время составила -28.04%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAF.TO и CHPS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAF.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.04% | -48.16% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -15.68% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -6.29% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -14.35% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 4.97% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAF.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) составляет 2.32%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что HAF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAF.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 11.67% | -9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 24.89% | -19.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 37.98% | -30.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 33.65% | -26.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 33.65% | -22.52% |