PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACBX с FMBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACBX с FMBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).

HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HACBX и FMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACBX и FMBPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HACBX
Harbor Core Bond Fund		-0.36%7.02%1.57%5.73%-13.36%-1.66%9.10%8.58%1.75%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		-0.06%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%2.49%

Доходность по периодам

С начала года, HACBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%.

HACBX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.59%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—

FMBPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.59%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Bond Fund

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Часто сравнивают с HACBX:
HACBX с COPXHACBX с CSRIXHACBX с FBNDHACBX с VTCHACBX с DGRWHACBX с VYMHACBX с BAGIX
Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с HESAYFMBPX с FEDUXFMBPX с BEARXFMBPX с DFXIXFMBPX с TRLVXFMBPX с PCGTX

Сравнение комиссий HACBX и FMBPX

HACBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.

HACBX
Harbor Core Bond Fund
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Доходность на риск

HACBX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACBX
Ранг доходности на риск HACBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACBX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACBXFMBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.06

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.56

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.19

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

6.03

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACBX vs. FMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACBX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMBPX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACBX и FMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACBXFMBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.25

+0.14

Корреляция

Корреляция между HACBX и FMBPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACBX и FMBPX

Дивидендная доходность HACBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACBX
Harbor Core Bond Fund		4.13%4.50%4.21%3.83%3.15%2.18%4.43%3.55%1.73%0.00%0.00%0.00%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		4.59%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%

Просадки

Сравнение просадок HACBX и FMBPX

Максимальная просадка HACBX за все время составила -18.48%, примерно равная максимальной просадке FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBX и FMBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HACBXFMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-18.34%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-3.15%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.43%

-18.02%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.08%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-3.28%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.14%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HACBX и FMBPX

Harbor Core Bond Fund (HACBX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что HACBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACBXFMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.50%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

3.02%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

5.43%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

6.72%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

5.08%

+0.20%