Сравнение H4ZZ.DE с ZPRD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE).
H4ZZ.DE и ZPRD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. ZPRD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE All-Share. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4ZZ.DE и ZPRD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и ZPRD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.89% | 22.35% | 10.99% | 22.53% | 9.82% |
ZPRD.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 5.39% | 23.92% | 8.36% | 8.17% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у ZPRD.DE с доходностью 5.39%.
H4ZZ.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPRD.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZZ.DE и ZPRD.DE
H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZPRD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
H4ZZ.DE vs. ZPRD.DE — Ранг доходности на риск
H4ZZ.DE
ZPRD.DE
Сравнение H4ZZ.DE c ZPRD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZZ.DE | ZPRD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.86 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.36 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.00 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 12.61 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZZ.DE | ZPRD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.86 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.51 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между H4ZZ.DE и ZPRD.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и ZPRD.DE
H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPRD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRD.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 2.70% | 2.95% | 3.76% | 3.34% | 3.42% | 3.25% | 2.97% | 5.37% | 3.66% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZZ.DE и ZPRD.DE
Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки ZPRD.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и ZPRD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4ZZ.DE | ZPRD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -35.32% | +18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -9.04% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -4.11% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -4.74% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.10% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZZ.DE и ZPRD.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4ZZ.DE | ZPRD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.28% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 8.29% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 13.09% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 12.63% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.25% | +0.30% |