PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZZ.DE с LYY7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZZ.DE с LYY7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) and LYY7.DE (Amundi Dax III UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50 while LYY7.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZZ.DE returned 15.64%/yr vs 15.46%/yr for LYY7.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. H4ZZ.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for LYY7.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZZ.DE и LYY7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у LYY7.DE с доходностью 1.32%.

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYY7.DE

1 день
0.49%
1 месяц
-0.07%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.35%
1 год
1.98%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и LYY7.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%
LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc		1.32%22.58%18.16%19.56%7.75%

Correlation

The correlation between H4ZZ.DE and LYY7.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.93

The correlation between H4ZZ.DE and LYY7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Dax III UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE
Часто сравнивают с LYY7.DE:
LYY7.DE с AVWS.DELYY7.DE с VGER.DELYY7.DE с LCUJ.DELYY7.DE с VWCG.DELYY7.DE с ETDD.DELYY7.DE с VOOLYY7.DE с IEUR

Доходность на риск

H4ZZ.DE vs. LYY7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LYY7.DE
Ранг доходности на риск LYY7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY7.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZZ.DE c LYY7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZZ.DELYY7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.14

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.32

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.18

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

0.56

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZZ.DE vs. LYY7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZZ.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа LYY7.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZZ.DE и LYY7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZZ.DELYY7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.14

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.35

+0.83

Просадки

Сравнение просадок H4ZZ.DE и LYY7.DE

Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки LYY7.DE в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и LYY7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZZ.DELYY7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-55.24%

+38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-12.31%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

-15.92%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.28%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-11.37%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.99%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZZ.DE и LYY7.DE

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) имеют волатильность 4.93% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZZ.DELYY7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.09%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.96%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

16.09%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.18%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.35%

-2.50%

Сравнение комиссий H4ZZ.DE и LYY7.DE

H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LYY7.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и LYY7.DE

Ни H4ZZ.DE, ни LYY7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, H4ZZ.DE and LYY7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LYY7.DE.

H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50, while LYY7.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.05% for H4ZZ.DE and 0.15% for LYY7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZZ.DE и LYY7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор