PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZZ.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZZ.DE с H412.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE).

H4ZZ.DE и H412.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZZ.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и H412.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-0.89%22.35%10.99%22.53%9.82%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		-2.35%6.12%26.73%17.60%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у H412.DE с доходностью -2.35%.

H4ZZ.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
3.18%
1 год
10.87%
3 года*
13.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

H412.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
1.98%
1 год
12.47%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с ZPRL.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с FLXD.DEH4ZZ.DE с XESD.DE
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H4Z6.DEH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с ESAP.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DE

Сравнение комиссий H4ZZ.DE и H412.DE

H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

H4ZZ.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZZ.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZZ.DEH412.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.73

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.07

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.40

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

10.25

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZZ.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZZ.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H412.DE равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZZ.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZZ.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.87

+0.23

Корреляция

Корреляция между H4ZZ.DE и H412.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и H412.DE

Ни H4ZZ.DE, ни H412.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4ZZ.DE и H412.DE

Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и H412.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZZ.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-24.35%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-8.97%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-3.60%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.23%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.84%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZZ.DE и H412.DE

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZZ.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

3.48%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

7.86%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

17.06%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

14.69%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

14.89%

+0.66%