Сравнение H4ZZ.DE с EXSG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE).
H4ZZ.DE и EXSG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. EXSG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4ZZ.DE и EXSG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и EXSG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.89% | 22.35% | 10.99% | 22.53% | 9.82% |
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 1.45% | 43.07% | 7.93% | 4.12% | 5.14% |
Доходность по периодам
С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у EXSG.DE с доходностью 1.45%.
H4ZZ.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXSG.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZZ.DE и EXSG.DE
H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EXSG.DE в 0.32%.
Доходность на риск
H4ZZ.DE vs. EXSG.DE — Ранг доходности на риск
H4ZZ.DE
EXSG.DE
Сравнение H4ZZ.DE c EXSG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZZ.DE | EXSG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.64 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.10 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.22 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 9.97 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZZ.DE | EXSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.64 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.25 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между H4ZZ.DE и EXSG.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и EXSG.DE
H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.41% | 4.47% | 5.94% | 5.72% | 5.29% | 3.92% | 3.22% | 4.60% | 5.06% | 7.36% | 4.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZZ.DE и EXSG.DE
Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки EXSG.DE в -70.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и EXSG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4ZZ.DE | EXSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -70.80% | +54.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -9.53% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -3.18% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -21.41% | +18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.53% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZZ.DE и EXSG.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4ZZ.DE | EXSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.95% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 8.65% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 13.99% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.67% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.74% | -2.19% |