Сравнение H4ZX.DE с H4ZP.DE
H4ZX.DE (HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD) and H4ZP.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - H4ZX.DE is a Technology Equities fund tracking the Hang Seng TECH, while H4ZP.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZX.DE returned -8.49%/yr vs -4.00%/yr for H4ZP.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. H4ZX.DE charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for H4ZP.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZX.DE и H4ZP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZX.DE показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у H4ZP.DE с доходностью -6.53%.
H4ZX.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- -7.89%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- -8.49%
- 10 лет*
- —
H4ZP.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение доходности по годам H4ZX.DE и H4ZP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZX.DE HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | -10.21% | 10.69% | 28.06% | -11.53% | -20.44% | -29.60% | 2.10% |
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | -6.53% | 16.54% | 28.55% | -14.47% | -15.34% | -16.86% | 1.60% |
Correlation
The correlation between H4ZX.DE and H4ZP.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between H4ZX.DE and H4ZP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZX.DE vs. H4ZP.DE — Ранг доходности на риск
H4ZX.DE
H4ZP.DE
Сравнение H4ZX.DE c H4ZP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZX.DE | H4ZP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.19 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.39 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZX.DE | H4ZP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.17 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.14 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.19 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZX.DE и H4ZP.DE
Максимальная просадка H4ZX.DE за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки H4ZP.DE в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZX.DE и H4ZP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZX.DE | H4ZP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -55.74% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -16.83% | -13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.31% | -24.56% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.34% | -49.16% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.22% | -31.17% | -21.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.50% | -23.08% | -26.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 8.15% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZX.DE и H4ZP.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что H4ZX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZX.DE | H4ZP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 7.30% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 13.14% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 18.46% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 27.70% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.65% | 25.25% | +12.40% |
Сравнение комиссий H4ZX.DE и H4ZP.DE
H4ZX.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии H4ZP.DE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZX.DE и H4ZP.DE
H4ZX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 2.14% | 2.39% | 3.10% | 2.10% | 1.97% | 1.28% | 0.96% | 1.57% | 1.40% | 0.78% | 1.97% | 2.89% |
H4ZX.DE HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, H4ZX.DE and H4ZP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZP.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZP.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for H4ZX.DE.
H4ZX.DE is categorized as Technology Equities, while H4ZP.DE is China Equities. H4ZX.DE tracks Hang Seng TECH, while H4ZP.DE tracks MSCI China. Their fees differ too: 0.50% for H4ZX.DE and 0.28% for H4ZP.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZX.DE и H4ZP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор