Сравнение H4ZP.DE с H412.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE).
H4ZP.DE и H412.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZP.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4ZP.DE и H412.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4ZP.DE и H412.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | -6.41% | 16.54% | 28.55% | -14.47% | -15.34% | -16.86% | 3.36% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | -2.35% | 6.12% | 26.73% | 17.60% | -13.13% | 39.39% | 7.92% |
Доходность по периодам
С начала года, H4ZP.DE показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью -2.35%.
H4ZP.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -14.69%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- 4.88%
H412.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZP.DE и H412.DE
H4ZP.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%.
Доходность на риск
H4ZP.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск
H4ZP.DE
H412.DE
Сравнение H4ZP.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZP.DE | H412.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.73 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.07 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.40 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 10.25 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZP.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.73 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.72 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.87 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между H4ZP.DE и H412.DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZP.DE и H412.DE
Дивидендная доходность H4ZP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 2.13% | 2.39% | 3.10% | 2.10% | 1.97% | 1.28% | 0.96% | 1.57% | 1.40% | 0.78% | 1.97% | 2.89% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZP.DE и H412.DE
Максимальная просадка H4ZP.DE за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZP.DE и H412.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4ZP.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -24.35% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -8.97% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -24.35% | -25.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -3.60% | -27.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -4.23% | -18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 1.84% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZP.DE и H412.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что H4ZP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4ZP.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 3.48% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 7.86% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 17.06% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 14.69% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 14.89% | +10.35% |