PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZL.DE с XDRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZL.DE с XDRE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) and XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) are both REIT funds - H4ZL.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while XDRE.DE tracks the Dow Jones Developed Green Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past year, H4ZL.DE returned 6.50% vs 9.66% for XDRE.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. H4ZL.DE charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for XDRE.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZL.DE и XDRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у XDRE.DE с доходностью 7.27%.

H4ZL.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.45%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.97%
1 год
6.50%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.35%

XDRE.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.89%
1 год
9.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и XDRE.DE

2026 (YTD)20252024
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		6.32%-4.65%-3.72%
XDRE.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C		7.27%-2.46%-3.63%

Correlation

The correlation between H4ZL.DE and XDRE.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.96

The correlation between H4ZL.DE and XDRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с SPYJ.DEH4ZL.DE с R8T.DEH4ZL.DE с UKPH.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с IQQ6.DE
Часто сравнивают с XDRE.DE:
XDRE.DE с DBX4.DEXDRE.DE с XNGI.DEXDRE.DE с AIUT.DEXDRE.DE с FTGT.DEXDRE.DE с EEPG.DEXDRE.DE с SPYJ.DEXDRE.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

H4ZL.DE vs. XDRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XDRE.DE
Ранг доходности на риск XDRE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDRE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZL.DE c XDRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZL.DEXDRE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.86

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.25

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.41

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

4.22

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZL.DE vs. XDRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZL.DE на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа XDRE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZL.DE и XDRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZL.DEXDRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.04

+0.25

Просадки

Сравнение просадок H4ZL.DE и XDRE.DE

Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки XDRE.DE в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и XDRE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZL.DEXDRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-20.91%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-6.79%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-2.81%

-11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-8.22%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.27%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZL.DE и XDRE.DE

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) имеют волатильность 2.88% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZL.DEXDRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.92%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.43%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.17%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

14.01%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

14.01%

+2.26%

Сравнение комиссий H4ZL.DE и XDRE.DE

H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XDRE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZL.DE и XDRE.DE

Ни H4ZL.DE, ни XDRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
XDRE.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, H4ZL.DE and XDRE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for H4ZL.DE.

H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.24% for H4ZL.DE and 0.18% for XDRE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZL.DE и XDRE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор